交易员操作失误致DR001异常低值 招行平安被通报批评

7月8日，全国银行间同业拆借中心对平安银行和招商银行（35.560, -0.91, -2.50％）进行通报批评。通报内容显示，2019年7月2日，两家银行在银行间债券回购市场达成DR001为0.09％的异常利率交易。经两家银行自查，为交易员操作失误所致。

对此，平安银行有关负责人在接受媒体采访时表示，已按照相关要求，该行已暂停了相关交易员权限，各项工作平稳过渡。同时，该行内部组织对交易流程进行了认真梳理，完善交易风险管控措施，坚决杜绝类似问题再次出现。

《国际金融报》记者也就此事向招商银行方面询问，对方表示要按流程审批需要一定等待时间，截至发稿，暂未收到回复。

对于此事可能对银行及同业拆借市场所带来的影响，上海财经大学国际金融系主任奚君羊在接受《国际金融报》记者采访时表示，“如果仅仅是由于操作失误，那么对银行的影响主要来源于两个方面：首先，最直接的体现还是在经济效益方面；其次，此事件也会对银行的内部经营管理带来一定冲击，后期的交易对象在交易过程中会一定程度上对此银行的内控、制度及风险防范等产生质疑，对其信誉带来不利影响。”

“接下来，对银行而言最重要的是追究责任，并强化内部的风控管理及授权等。整体来讲，此事件对整个同业拆借市场影响并不大，主要体现在银行个体的亏损得失上。”奚君羊表示，此事件同样也对市场的其他金融机构起到警示作用，需要吸取教训及自查，避免自身也出现同样的问题。

据悉，对于此次平安银行和招商银行的操作失误，全国银行间同业拆借中心在对其通报批评的同时，还要求两家金融机构加强风险控制和内部管理。

同时，依据《银行间本币市场交易员管理办法（试行）》（中汇交发〔2014〕196号），暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格1年。

数据显示，7月2日午后，银行间市场存款类机构隔夜债券回购（R001）最低成交在0.09％，形成异常低值，盘中最低成交价0.7％，有史以来首次低于0.72％的超额准备金利率；当日，DR007利率收盘2.13％，低于逆回购7天利率2.55％，DR007早盘降至1.89％。即隔夜利率和超额准备金利率（IOER）出现倒挂的现象，迅速引起了市场关注及热议。

全国银行间同业拆借中心表示，请各市场成员严肃交易纪律，加强内控管理，杜绝此类操作性风险事件，共同维护银行间货币市场的健康平稳运行。