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天风证券顺利达成银行间市场 首批利率期权交易

金融界网站 2020-03-24 16:30:20

金融界网站讯 2020年3月23日,银行间市场正式推出利率期权业务。此次推出的利率期权产品挂钩LPR利率,包括利率互换期权和利率上下限期权。我司与浦发银行达成了以LPR1Y为标的的利率上限交易,成为首批达成利率期权的交易商。

LPR是贷款基础利率,又名贷款市场报价利率(LoanPrimeRate,LPR)是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率,其他贷款利率可在此基础上加减点生成。贷款基础利率的集中报价和发布机制是在报价行自主报出本行贷款基础利率的基础上,指定发布人对报价进行算术计算,形成报价行的贷款基础利率报价平均利率并对外予以公布。

2019年8月17日,央行正式提出基于18家报价行和MLF加减点形成的LPR新报价机制(15号公告),明确新LPR有1年期和5年期以上两个品种,并且每月20日早上9:30发布一次。3月22日人民银行副行长陈雨露在国新办新闻发布会上表示将继续推进贷款报价利率LPR的改革引导贷款市场利率的不断下行。

交易中心表示,此时推出LPR利率期权正当其时。挂钩LPR的利率衍生品可以使银行间市场与企业客盘有效协同,助力金融机构服务实体企业。下一步,交易中心将配合LPR改革,引导、协助银行类机构,尤其是银行资负部门、中小银行参与利率衍生品市场,帮助企业客户管理贷款利率风险。

利率期权是对现有利率衍生品序列的重要补充,将更好发挥银行间利率衍生品市场对实体经济支持作用,满足各机构利率风险管理需求,完善利率风险定价机制。

天风证券将继续积极参与利率衍生品市场,在衍生品定价和风险管理领域不断进取,更好的服务客户利率风险管理需求,促进利率市场化的进一步深入发展。

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