国金量化多因子净值下跌2.37％ 请保持关注

金融界基金01月24日讯 国金量化多因子股票型证券投资基金（简称：国金量化多因子，代码006195）公布最新净值，下跌2.37%。本基金单位净值为1.1495元，累计净值为1.1495元。

国金量化多因子股票型证券投资基金成立于2018-10-31，业绩比较基准为“沪深300指数*15.00% + --*5.00% + 中债-综合指数*80.00%”。 本基金成立以来收益14.95%，今年以来收益-2.12%，近一月收益0.33%，近一年收益11.96%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（653/685），成立以来，本基金排名同类（432/836）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为0.54%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为杨雨龙，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益14.95%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为邮储银行（持仓比例10.31% ）、浙商银行（持仓比例3.64% ）、渝农商行（持仓比例3.02% ）、亚太科技（持仓比例1.13% ）、株冶集团（持仓比例1.07% ）、宏创控股（持仓比例1.05% ）、世纪瑞尔（持仓比例0.99% ）、华虹计通（持仓比例0.96% ）、科远智慧（持仓比例0.95% ）、百邦科技（持仓比例0.95% ），合计占资金总资产的比例为24.07%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为岱美股份（持仓比例1.22% ）、鹏欣资源（持仓比例1.14% ）、金证股份（持仓比例1.13% ）、云海金属（持仓比例1.11% ）、中科曙光（持仓比例1.10% ）、光库科技（持仓比例1.10% ）、万隆光电（持仓比例1.09% ）、同花顺（持仓比例1.09% ）、大东方（持仓比例1.09% ）、东旭光电（持仓比例1.09% ），合计占资金总资产的比例为11.16%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场在贸易战缓和等利好因素下震荡走高，同时北上资金持续流入，大盘蓝筹股强于中小盘成长股。我们在11月对原有量化模型进行了适当的优化调整，调整之后表现明显有所提升。总体来说，组合在分散投资、量化精选的基础上，运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资，着重用量化的方法精选高成长性的公司。目前维持中高仓位，基本不进行大规模的择时和加减仓，主要进行换股调仓。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金单位份额净值1.1744元，累计单位净值1.1744元。本报告期基金份额净值增长率4.74%，同期业绩比较基准增长率5.83%。