南方大数据300指数A净值下跌1.58％ 请保持关注

金融界基金03月16日讯 南方大数据300指数证券投资基金（简称：南方大数据300指数A，代码001420）公布最新净值，下跌1.58%。本基金单位净值为1.0846元，累计净值为1.0846元。

南方大数据300指数证券投资基金成立于2015-06-24，业绩比较基准为“大数据300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益8.46%，今年以来收益-4.17%，近一月收益-1.15%，近一年收益6.92%，近三年收益4.04%。近一年，本基金排名同类（515/711），成立以来，本基金排名同类（512/852）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.37%，近两年定投该基金的收益为7.22%，近三年定投该基金的收益为4.05%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为崔蕾，自2019年06月28日管理该基金，任职期内收益4.77%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例4.58% ）、五粮液（持仓比例4.45% ）、贵州茅台（持仓比例4.39% ）、招商银行（持仓比例4.39% ）、美的集团（持仓比例4.36% ）、中国平安（持仓比例4.24% ）、长江电力（持仓比例3.69% ）、万科A（持仓比例3.33% ）、温氏股份（持仓比例2.87% ）、海螺水泥（持仓比例2.72% ），合计占资金总资产的比例为39.02%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例5.21% ）、海螺水泥（持仓比例4.73% ）、上汽集团（持仓比例4.31% ）、中国太保（持仓比例4.15% ）、万华化学（持仓比例3.51% ）、宁波银行（持仓比例3.29% ）、洋河股份（持仓比例2.99% ）、长春高新（持仓比例2.91% ）、中国神华（持仓比例2.81% ）、招商蛇口（持仓比例2.32% ），合计占资金总资产的比例为36.23%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内大数据300指数上涨6.94%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

（1）申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；

（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A份额净值为1.1318元，报告期内，份额净值增长率为7.53%，同期业绩基准增长率为6.60%；本基金C份额净值为1.1140元，报告期内，份额净值增长率为7.43%，同期业绩基准增长率为6.60%。