南方大数据300指数C净值下跌3.72％ 请保持关注

金融界基金07月17日讯 南方大数据300指数证券投资基金（简称：南方大数据300指数C，代码001426）公布最新净值，下跌3.72%。本基金单位净值为1.2891元，累计净值为1.2891元。

南方大数据300指数证券投资基金成立于2015-06-24，业绩比较基准为“大数据300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益28.91%，今年以来收益15.72%，近一月收益15.79%，近一年收益25.78%，近三年收益16.12%。近一年，本基金排名同类（558/744），成立以来，本基金排名同类（542/892）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为21.05%，近两年定投该基金的收益为29.46%，近三年定投该基金的收益为24.99%，近五年定投该基金的收益为30.09%。（点此查看定投排行）

基金经理为崔蕾，自2019年06月28日管理该基金，任职期内收益26.27%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例4.79% ）、恒瑞医药（持仓比例4.71% ）、招商银行（持仓比例4.28% ）、美的集团（持仓比例4.21% ）、中国平安（持仓比例4.02% ）、长江电力（持仓比例3.66% ）、温氏股份（持仓比例3.23% ）、海螺水泥（持仓比例2.99% ）、海通证券（持仓比例2.81% ）、中兴通讯（持仓比例2.61% ），合计占资金总资产的比例为37.31%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例4.58% ）、五粮液（持仓比例4.45% ）、贵州茅台（持仓比例4.39% ）、招商银行（持仓比例4.39% ）、美的集团（持仓比例4.36% ）、中国平安（持仓比例4.24% ）、长江电力（持仓比例3.69% ）、万科A（持仓比例3.33% ）、温氏股份（持仓比例2.87% ）、海螺水泥（持仓比例2.72% ），合计占资金总资产的比例为39.02%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内大数据300指数下跌10.25%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

（1）申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；

（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A份额净值为1.0378元，报告期内，份额净值增长率为-8.31%，同期业绩基准增长率为-9.71%；本基金C份额净值为1.0205元，报告期内，份额净值增长率为-8.39%，同期业绩基准增长率为-9.71%。