创金合信量化发现灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.62％

金融界基金08月12日讯 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金（简称：创金合信量化发现灵活配置混合A，代码003241）08月11日净值下跌1.62%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2947元，累计净值为1.2947元。

创金合信量化发现灵活配置混合A基金成立以来收益29.47%，今年以来收益37.40%，近一月收益2.03%，近一年收益60.04%，近三年收益41.05%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为董梁，自2019年07月05日管理该基金，任职期内收益50.21%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有凯莱英（持仓比例1.21%）、贝达药业（持仓比例1.12%）、辽宁成大（持仓比例1.03%）、启明星辰（持仓比例1.00%）、万孚生物（持仓比例0.99%）、益丰药房（持仓比例0.98%）、吉比特（持仓比例0.97%）、高德红外（持仓比例0.96%）、水晶光电（持仓比例0.96%）、南洋股份（持仓比例0.91%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度市场逐步复苏,但是板块间走势分化依然明显。其中创业板指数上涨30.25%，中证1000指数上涨16.44%，中证500指数上涨16.32%，沪深300指数上涨12.96%，上证50指数上涨9.40%。中证500指数13个行业指数中仅运输行业录得负收益-1.66%,其次涨幅最低的是房地产涨幅4.7%。涨幅最高的是零售行业59.56%,剩下制药生物、半导体、硬件以及商业涨幅均超过20%。从风格来看，动量及贝塔因子表现较佳，估值及流动性因子表现较差。

海外疫情尚未达到拐点，全球产业链承压会给出口相关产业带来压力，如制造业、外贸行业等等，全球联动性较高的行业受影响时长也会更久，例如传媒、休闲服务和航空等。融资环境改善偏慢，企业债务违约比例依然偏高，个股选择的风险在增加。

目前市场流动性充裕、利率水平维持低位，国内经济活动正在逐步复苏，中美贸易摩擦被市场消化，市场情绪回暖，我们对后市比较乐观。

报告期内模型运行平稳，我们依然坚持以自下而上选股为主进行量化投资，突出对中小股票的风险监测，严格控制各个维度上的风险暴露，在此基础上追求超额收益。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信量化发现混合A基金份额净值为1.1194元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为19.43%，同期业绩比较基准收益率为12.95%；截至报告期末创金合信量化发现混合C基金份额净值为1.0853元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为19.19%，同期业绩比较基准收益率为12.95%。（点击查看更多基金异动）