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    大摩量化多策略股票净值下跌1.54% 请保持关注

    2020-08-13 06:53:32

    金融界基金08月13日讯 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(简称:大摩量化多策略股票,代码001291)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为1.148元,累计净值为1.148元。

    摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金成立于2015-06-02,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + --*15.00%”。 本基金成立以来收益14.57%,今年以来收益31.50%,近一月收益0.97%,近一年收益44.40%,近三年收益25.60%。近一年,本基金排名同类(426/752),成立以来,本基金排名同类(737/900)。

    金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为30.17%,近两年定投该基金的收益为41.02%,近三年定投该基金的收益为36.03%,近五年定投该基金的收益为29.92%。(点此查看定投排行

    基金经理为余斌,自2019年08月20日管理该基金,任职期内收益40.17%。

    最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.51% )、五粮液(持仓比例2.99% )、泰格医药(持仓比例2.79% )、招商银行(持仓比例2.70% )、长春高新(持仓比例2.57% )、立讯精密(持仓比例2.45% )、恒生电子(持仓比例2.37% )、中宠股份(持仓比例2.28% )、宁德时代(持仓比例2.11% )、美的集团(持仓比例1.95% ),合计占资金总资产的比例为27.72%,整体持股集中度(低)。

    最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.81% )、长春高新(持仓比例2.83% )、招商银行(持仓比例2.77% )、立讯精密(持仓比例2.53% )、中国平安(持仓比例2.42% )、泰格医药(持仓比例2.03% )、生益科技(持仓比例1.97% )、药明康德(持仓比例1.95% )、宁德时代(持仓比例1.78% )、上海机场(持仓比例1.69% ),合计占资金总资产的比例为25.78%,整体持股集中度(低)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

    报告期内,市场整体表现超出预期。一方面,疫情得到迅速控制后复工复产进度超过预期,制造业迅速恢复,6月制造业PMI指数为50.9,连续4个月处于扩展区间。尽管部分餐饮旅游等实体行业受到持续性冲击,但电商、互联网服务、在线办公等领域则呈现了快速增长。整体而言,中国经济显示了极强的韧性,疫情的控制能力也远超其他经济体。根据HaverAnalytics数据,2020年预期全球经济将录得负增长。其中,美国-4.8%、欧元区-8.0%、德国-5.8%、英国-8.7%、日本-5.2、印度-5.8%,而中国预期经济增速为1%,成为全球极少数有望获得正经济增长的国家。中国对全球经济和全球产业链的运行都发挥着越来越重要的作用。尽管短期内,经济受到疫情和贸易争端等事件的冲击,但是考虑到中国具有庞大的国内消费市场和完备的工业化体系,我们对中国经济长期向好的发展态势仍保持充分的信心。另一方面,市场的反弹也显示出优质资产的相对稀缺。中国经济处于结构转型阶段,处于高景气度的优质公司具有非常强的竞争优势,优质资产享受了明显的估值溢价,并通过基本面的不断印证实现股价的持续上涨,从而也呈现出较明显的结构性行情特点。从大类资产配置角度而言,权益资产的投资价值愈发明显,在配置资金逐步入场的背景下,优质资产价格具有支撑,我们对此保持长期积极态度。

    报告期内,我们从数据和算法出发,坚持运用具有基本面逻辑的量化选股模型,组合构建层面坚持均衡配置、风险分散的原则,力争实现投资组合的长期稳健增值。在新的市场环境下,我们将在原有模型基础上,控制组合不必要的风险暴露,并通过模型算法选择收益风险比更高的个股,以在控制组合波动的前提下获得较好的投资收益。

    报告期内基金的业绩表现

    本报告期截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.022元,累计份额净值为1.022元,基金份额净值增长率为24.94%,同期业绩比较基准收益率为10.89%。

    来源:金融界基金 机器君

    

    责任编辑:Robot RF13015

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