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    上海清算所债券收益率曲线与指数分析日报20190108

    2019-01-09 08:02:54

    上清所债券估值资讯 

    央行公告

    央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,今日不开展逆回购操作。同时,今日有200亿元逆回购到期,公开市场净回笼200亿元。

    债券收益率曲线分析

    今日资金面整体较为宽松。其中 Shibor O/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y均有下降趋势,分别下降3.3bp、10.3bp、5.4bp、8.4bp、4.8bp、2.7bp、3.1bp、3.5bp。

    今日同业存单市场收益率整体涨跌互现。今日同业存单曲线1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分别为2.49、2.81、3.16、3.2、3.24,变动幅度-17bp、+3bp、-4bp、-4bp、-4bp。

    今日信用债市场收益率整体下降。今日AAA级中短期票据曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分别为3.37、3.67、3.89、4、4.16、4.36,变动幅度-3bp、-5bp、-4bp、-6bp、-9bp、-6bp。

     上海清算所债券收益率曲线与指数分析日报20190108

    债券指数分析

    1月8日债券市场指数变化比较平稳,其中银行间信用债综合指数小幅上涨,总收益指数上涨0.073%,收于121.536点;全价指数上涨0.073%,收于121.5547点;净价指数上涨0.0616%,收于100.2529点。银行间信用债综合指数平均到期收益率为3.9509%,平均修正久期为1.4324,平均凸性为5.1332,平均基点价值为0.0149。

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    责任编辑:Robot RF13015

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