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资金面平稳

2018-12-06 20:57:29

期货日报 

央行在连续暂停公开市场逆回购操作后,资金市场充分发挥自我平衡的功能,资金面维持平稳。交易所隔夜资金在上周经历了月末短暂攀升后,出现回落,重新回归正常水平。

周四(12月6日),央行公告称,人民银行对当日到期的1875亿元中期借贷便利(MLF)进行了等额续做,当日无逆回购操作。本周以来,央行在公开市场上仍未展开逆回购操作,公开市场资金投放与回笼大体持平。

6日,早间公布的上海银行间同业拆放利率(Shibor)各期限品种涨跌互现。其中,隔夜品种当日报价2.4180%,较上一交易日上涨+15.10BP。其余1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年期各品种,分别报价2.6000%、2.6120%、2.8100%、3.1330%、3.2750%、3.4780%和3.5250%,较上一交易日分别变动+1.90BP、-0.10BP、+2.80BP、+0.00BP、-0.10BP、+0.00BP及-0.10BP。

银行间市场早盘开市后,除隔夜外,年内各期限资金供应仍较为充足,跨年资金有少量融出,线上隔夜资金产品多成交于均价上方。截至当日15:30,银行间质押回购1天、7天品种DR001及DR007当日加权平均价分别为2.4044%及2.4973%,较上一交易日分别变动+20.24BP、+5.83BP。

交易所回购市场上,进入12月初,回购资金价格较上周有所回落。周四收盘时,上海证券交易所隔夜及7天国债回购品种GC001、GC007,当日加权平均价分别为2.4243%及2.5632%,较上一交易日变动了-5.16BP、-6.00BP。深圳证券交易所1天及7天回购品种R-001、R-007当日成交加权平均价分别为2.4106%、2.5677%,较上一交易日变动了-5.87BP及-8.03BP。

国债市场上,利率债一级市场上,本周共有三只国债上市发行,分别为18贴现国债57、18附息国债21(续2)及18附息国债28,实际发行规模合计1062亿元,到期130亿元,财政操作净吸收资金932亿元。二级市场上,受宏观不确定性因素影响,国债到期收益率依然呈持续下行趋势,中国国债到期收益率曲线较上周整体下移,国债期货各主力合约价格周三均创下年内高点。截至周四15:30,十年期国债活跃券180019(18附息国债19)银行间市场上最新报价3.2900%,较上日变动-2.75BP。10年期国开债活跃券180210(18国开10)银行间市场15:30实时报价3.7425%,较上一交易日变动-0.00BP。

(作者单位:长江期货)

责任编辑:Robot RF13015

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