东海恒信操纵180ETF成交近2000亿 罚没双倍收益

金融界《天眼》（关注公号：dtjrjc），追踪监管动态，洞察股市黑洞，护航投资之路。

日前，中国证监会就青岛东海恒信投资管理有限公司操纵上证180交易型开放式指数基金（以下简称180ETF）案件作出行政处罚决定。

文件显示，2015年6月18日至7月30日期间，东海恒信控制使用“千石资本-东海恒信1期”等12个账户，操纵期间为“千石资本-东海恒信1期”等11个专户产品的投资顾问，负责具体投资决策，还控制使用“青岛东海恒信投资管理有限公司”证券账户。

此外，操纵期间，东海恒信在自己实际控制的账户之间进行180ETF交易，影响180ETF交易量，变相进行180ETF与相应成分股日内回转交易套利，获取非法利益。

上述操纵期间，账户组有29个交易日在账户之间进行180ETF相互交易，其中24个交易日中，账户组相互交易量占当日市场交易总量的比例超过5％，账户组合计买入180ETF成分股金额接近403亿元，合计卖出180ETF成分股金额约498亿元，通过成分股交易获利约95亿元；合计买入180ETF金额超过511亿元，合计卖出180ETF金额超过415亿元。总计获利1.35亿元。

证监会指出，东海恒信上述行为违反了《证券法》第七十七条第一款第三项的规定，构成《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的行为。时为东海恒信法定代表人、总经理史吏负责公司的全面管理，为东海恒信上述违法行为直接负责的主管人员。时任东海恒信副总经理陈建国分管ETF套利业务，为东海恒信上述违法行为的其他直接责任人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券法》第二百零三条的规定，证监会决定没收东海恒信违法所得1.35亿元，并处以1.3亿罚款，对史吏给予警告，并处以40万元罚款，对陈建国给予警告，并处以30万元罚款。