央行公开市场净回笼量2920亿元,10年期国债期货主力合约小幅下跌|债市纵览

东方财富Choice数据 2023-02-02 07:42:11

  据国家统计局网站消息,2022年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%,环比下降0.5%;工业生产者购进价格同比上涨0.3%,环比下降0.4%。2022年全年,工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%,工业生产者购进价格上涨6.1%。

  央行动态

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年2月1日人民银行开展1550亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%。同时,2月1日有4470亿元14天期逆回购到期,市场净回笼量2920亿元。

  未来5个交易日,共有11490亿元7天期逆回购和7860亿元14天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

  一级市场(2月2日)

  发行与到期预告

  2月2日预计共发行债券33只,发行额984.4亿(不含同业存单)。

  在利率债方面,政策性银行债发行8只,共560.0亿;地方政府债发行9只,共244.0亿。

  在信用债方面,金融机构债发行1只,共40.0亿;短融发行11只,共120.4亿;中票发行3只,共15.0亿;公司债发行2只,共10.0亿。

  各类型债券发行只数占比情况

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  2月2日到期债券共33只,到期额132.21亿元。其中,回售债券3只,到期额16.2亿元;到期偿付债券30只,到期额116.01亿元。

  未来3月债券偿还情况统计

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  特色新债介绍

  【利率债】

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  【地方政府债】

  2月2日,预计2个省市将发行地方政府债9只,发行额244.0亿。其中,专项债券7只,发行额76.6亿;再融资一般债券1只,发行额78.3亿;再融资专项债券1只,发行额89.1亿。

  分地区来看,四川发行地方政府债2只,发行额167.4亿;黑龙江发行地方政府债7只,发行额76.6亿。

  【同业存单】

  同业存单方面,2月2日计划发行1707.3亿,到期12.5亿,发行额前五分别是:23中信银行CD025、23兴业银行CD040、23光大银行CD024、23上海银行CD008、23浙商银行CD031。

  其中,1M发行债券17只,共292.9亿;3M发行债券26只,共70.9亿;6M发行债券34只,共281.2亿;9M发行债券27只,共917.0亿;1Y发行债券34只,共145.3亿。

  从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券80只,共1549.1亿;发行主体评级为AA+的发行债券43只,共130.4亿;发行主体评级为AA-的发行债券3只,共6.0亿;发行主体评级为AA的发行债券11只,共21.3亿;发行主体评级为A+的发行债券1只,共0.5亿;。

  【非金信用债】

  2月2日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)15只,共140.4亿。

  各类型非金信用债发行额占比情况

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  重要债券一览表

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  二级市场(2月1日)

  截至2月1日,与上一个交易日相比:

  国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.9050%,上行1.50BP。国开债方面,10年国开活跃券报3.0675%,上行2.15BP。

  国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报100.110,跌0.07%;5年期国债期货主力合约报100.925,跌0.03%;2年期国债期货主力合约收盘报100.880,跌0.01%。

  信用债方面,截至2月1日17:00,交易所成交量前三的债券为:22杭高01、22鲲鹏K5、22中证10;交易所涨幅前三的债券为:20桂建02、19世茂03、20田东债。

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  货币市场与收益率曲线(2月1日)

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  各期限中债国开债到期收益率走势

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  各期限中债国债到期收益率走势

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  中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.5322%,下行1.35BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.5424%,下行2.23BP。

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  注:信用利差以国开债收益率为基准

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  注:信用利差以国开债收益率为基准

  市场预报

  1.2月2日:美联储议息会议、欧洲央行议息会议、英国央行议息会议。

  2.2月7日:国家外汇储备数据。

  3.2月10日:CPI、PPI数据。

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